Сравнение ^DJUSM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Mid-Cap Index (^DJUSM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUSM или SPY.
Основные характеристики
| ^DJUSM | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.95% | 23.66% |
| Дох-ть за 1 год | 28.34% | 35.35% |
| Дох-ть за 3 года | 4.34% | 10.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.14% | 16.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.99% | 13.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 12.60 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 2.29% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 12.40% |
| Макс. просадка | -60.72% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между ^DJUSM и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^DJUSM и SPY
С начала года, ^DJUSM показывает доходность 15.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.66%. За последние 10 лет акции ^DJUSM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.99% против 13.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^DJUSM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Mid-Cap Index (^DJUSM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DJUSM и SPY
Максимальная просадка ^DJUSM за все время составила -60.72%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^DJUSM и SPY
Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Mid-Cap Index (^DJUSM) составляет 2.68%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что ^DJUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.