PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJUSM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSM с SPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Mid-Cap Index (^DJUSM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUSM или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^DJUSM и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Mid-Cap Index (^DJUSM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUSM:

0.43

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

^DJUSM:

0.79

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

^DJUSM:

1.11

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

^DJUSM:

0.47

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

^DJUSM:

1.71

SPY:

2.17

Индекс Язвы

^DJUSM:

5.17%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

^DJUSM:

18.45%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

^DJUSM:

-60.72%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^DJUSM:

-6.21%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSM показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции ^DJUSM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.43% против 12.35% соответственно.

^DJUSM

С начала года

0.65%

1 месяц

10.00%

6 месяцев

-3.65%

1 год

7.76%

5 лет

13.19%

10 лет

8.43%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUSM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSM
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSM, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUSM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Mid-Cap Index (^DJUSM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSM на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSM и SPY

Максимальная просадка ^DJUSM за все время составила -60.72%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSM и SPY

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Mid-Cap Index (^DJUSM) составляет 6.21%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что ^DJUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...